Weiter: Fehlerfortpflanzung
Oben: Statistische Tests
Zurück: F-Test
Beim -Test liefert ein allgemeines Kriterium für die Übereinstimmung der Grundgesamtheit mit der
Stichprobe. Der -Test taugt für jede Verteilungsfunktion, ist also modellfrei. Das Vorgehen ist
folgendermassen:
- Man ordnet die Messwerte in Klassen, so dass in jede Klasse mindestens Werte fallen. Die Anzahl
Beobachtungen sei
- Es sollen mindestens Klassen vorhanden sein.
- Aus der Hypothese, der Verteilungsfunktion, die man testen möchte, berechnet man die erwartete Häufigkeit
für jede Klasse, das heisst, man berechnet aus der Klassenbreite, dem Klassenmittelwert und der Dichte
der Verteilungsfunktion die erwartete Häufigkeit .
- Normierung:
|
(6.84) |
- Die Grösse
|
(6.85) |
ist ein integrales Mass für die statistischen Abweichungen der beobachteten Häufigkeiten.
Die Verteilungsfunktion lautet:
|
(6.86) |
Die kennzeichnenden Grössen sind:
Die -Verteilungsfunktion ist verwandt mit der Poisson-Verteilung: sie geht für grosse in die
Normalverteilung über. Wir rechnen nun die Wahrscheinlichkeit für den -Wert aus der Probe aus. Der Test,
ob die Stichprobe zur hypothetischen Grundgesamteit passt, gilt als bestanden, wenn die Wahrscheinlichkeit
ist. Für die Anzahl Freiheitsgrade gilt:
|
(6.88) |
Solche Beschränkungen sind die Normierung von und die Mittelwertbildung. Für den -Test ergibt
sich demnach
- Normal Verteilung:
- Poisson-Verteilung:
- Modellverteilungen mit a priori-Annahmen über und : .
Wenn ich bei einer Stichprobe mit Messwerten ausrechne, dass der Mittelwert
und die Standardabweichung
ist, so wäre eine Resultatangabe
von
vollkommen unsinnig. Ist der Fehler nämlich normalverteilt, so erhält man für
. Also sind Stellen für den Mittelwert und für die Abweichung angebracht:
Next: Fehlerfortpflanzung
Up: Statistische Tests
Previous: F-Test
Othmar Marti
Experimentelle Physik
Universiät Ulm